PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGS.L с GLTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBGS.L с GLTS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and GLTS.L (SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IBGS.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while GLTS.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGS.L returned 1.34%/yr vs 0.65%/yr for GLTS.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBGS.L и GLTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у GLTS.L с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции IBGS.L превзошли акции GLTS.L по среднегодовой доходности: 1.34% против 0.65% соответственно.

IBGS.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.52%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.70%
3 года*
2.81%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.34%

GLTS.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.99%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.80%
10 лет*
0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGS.L и GLTS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		-0.83%7.76%-1.67%1.50%1.00%-7.25%5.39%-4.81%0.64%3.54%
GLTS.L
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF		0.31%5.40%1.76%3.70%-5.72%-1.91%1.77%1.11%0.41%-0.65%

Correlation

The correlation between IBGS.L and GLTS.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

Часто сравнивают с IBGS.L:
IBGS.L с IBGM.LIBGS.L с SEGA.LIBGS.L с VUSA.ASIBGS.L с SCHOIBGS.L с IGLT.LIBGS.L с IGLS.LIBGS.L с QQQ
Часто сравнивают с GLTS.L:
GLTS.L с GBPG.LGLTS.L с EUNT.DEGLTS.L с MVUS.LGLTS.L с TLTGLTS.L с XMU.TOGLTS.L с FXAIXGLTS.L с XLKQ.L

Доходность на риск

IBGS.L vs. GLTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGS.L
Ранг доходности на риск IBGS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGS.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGS.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GLTS.L
Ранг доходности на риск GLTS.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTS.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTS.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTS.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGS.L c GLTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGS.LGLTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.25

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.83

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

4.26

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGS.L vs. GLTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGS.L на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLTS.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGS.L и GLTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGS.LGLTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.25

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IBGS.L и GLTS.L

Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки GLTS.L в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и GLTS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBGS.LGLTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-11.18%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.22%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.06%

-2.22%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-10.44%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

-11.18%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-0.91%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-1.72%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.70%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGS.L и GLTS.L

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (GLTS.L) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBGS.LGLTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.84%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.01%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

2.39%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

3.25%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

2.62%

+4.47%

Сравнение комиссий IBGS.L и GLTS.L

И IBGS.L, и GLTS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGS.L и GLTS.L

Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности GLTS.L в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTS.L
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF		3.63%3.44%2.74%1.30%0.18%0.13%0.46%0.60%0.39%0.52%0.88%0.98%
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		2.17%2.39%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.28%

Часто задаваемые вопросы

IBGS.L and GLTS.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBGS.L and GLTS.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

IBGS.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while GLTS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и GLTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор