Сравнение IBGS.L с CE31.L
IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both European Government Bonds funds from iShares tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGS.L returned 1.34%/yr vs 1.34%/yr for CE31.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBGS.L и CE31.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGS.L торгуется в GBP, в то время как CE31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CE31.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у CE31.L с доходностью -0.69%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IBGS.L – 1.34% и акции CE31.L – 1.34%.
IBGS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам IBGS.L и CE31.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.83% | 7.76% | -1.67% | 1.50% | 1.00% | -7.25% | 5.39% | -4.81% | 0.64% | 3.54% |
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -4.80% | 0.64% | 3.54% |
Correlation
The correlation between IBGS.L and CE31.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2013 г. | 0.98 |
The correlation between IBGS.L and CE31.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGS.L vs. CE31.L — Ранг доходности на риск
IBGS.L
CE31.L
Сравнение IBGS.L c CE31.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGS.L | CE31.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 3.13 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGS.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.08 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IBGS.L и CE31.L
Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки CE31.L в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и CE31.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGS.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -18.33% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.62% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.06% | -3.05% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -5.98% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -13.14% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -3.78% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -7.24% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.17% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGS.L и CE31.L
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) составляет 1.20%, в то время как у iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGS.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.27% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.87% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.18% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.29% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 7.07% | +0.02% |
Сравнение комиссий IBGS.L и CE31.L
И IBGS.L, и CE31.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGS.L и CE31.L
Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как CE31.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IBGS.L and CE31.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGS.L and CE31.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
Both ETFs track Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR.
Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и CE31.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор