PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGS.L с CE31.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGS.L и CE31.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBGS.L торгуется в GBP, в то время как CE31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CE31.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у CE31.L с доходностью -0.69%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IBGS.L – 1.34% и акции CE31.L – 1.34%.


IBGS.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.52%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.70%
3 года*
2.81%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.34%

CE31.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.65%
1 год
3.69%
3 года*
2.80%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGS.L и CE31.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
-0.83%7.76%-1.67%1.50%1.00%-7.25%5.39%-4.81%0.64%3.54%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
-0.69%7.55%-1.61%1.46%1.17%-7.40%5.40%-4.80%0.64%3.54%

Correlation

The correlation between IBGS.L and CE31.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2013 г.

0.98

The correlation between IBGS.L and CE31.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IBGS.L vs. CE31.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGS.L
Ранг доходности на риск IBGS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGS.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGS.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

CE31.L
Ранг доходности на риск CE31.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE31.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE31.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE31.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE31.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE31.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGS.L c CE31.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGS.LCE31.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

3.13

+0.03

IBGS.L vs. CE31.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGS.L на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CE31.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGS.L и CE31.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGS.LCE31.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.18

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.19

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.08

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IBGS.L и CE31.L

Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки CE31.L в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и CE31.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGS.LCE31.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-18.33%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.62%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.06%

-3.05%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-5.98%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

-13.14%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-3.78%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-7.24%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.17%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGS.L и CE31.L

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) составляет 1.20%, в то время как у iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGS.LCE31.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.27%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.87%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.18%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

5.29%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

7.07%

+0.02%

Сравнение комиссий IBGS.L и CE31.L

И IBGS.L, и CE31.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGS.L и CE31.L

Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как CE31.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
2.17%2.39%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.28%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, IBGS.L and CE31.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBGS.L and CE31.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

Both ETFs track Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и CE31.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор