Сравнение IBGM.L с IGL5.L
IBGM.L (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) are both European Government Bonds funds from iShares - IBGM.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Both are passively managed. Over the past 3 years, IBGM.L returned 1.73%/yr vs 4.23%/yr for IGL5.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGM.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IGL5.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGM.L и IGL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGM.L показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.92%.
IBGM.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 39.50%
- 10 лет*
- 31.18%
IGL5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGM.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | -2.35% | 5.38% | -3.53% | 6.86% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.92% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
Correlation
The correlation between IBGM.L and IGL5.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.61 |
The correlation between IBGM.L and IGL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGM.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
IBGM.L
IGL5.L
Сравнение IBGM.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGM.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.63 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 5.55 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGM.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.48 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.88 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок IBGM.L и IGL5.L
Максимальная просадка IBGM.L за все время составила -26.66%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM.L и IGL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGM.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.66% | -1.89% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -1.89% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.85% | -1.89% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -0.64% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -0.31% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 0.56% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM.L и IGL5.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что IBGM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGM.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 0.70% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 1.89% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 2.09% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.47% | 2.16% | +191.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.63% | 2.16% | +136.47% |
Сравнение комиссий IBGM.L и IGL5.L
IBGM.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM.L и IGL5.L
Ни IBGM.L, ни IGL5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 1.33% | 2.78% | 79.03% | 13.18% | 0.00% | 8.74% | 63.75% | 0.74% | 0.74% | 0.77% | 1.07% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGM.L and IGL5.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGL5.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGL5.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBGM.L.
IBGM.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Their fees differ too: 0.15% for IBGM.L and 0.07% for IGL5.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGM.L и IGL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор