Сравнение IBGL.L с IDTL.L
IBGL.L (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) are both exchange-traded funds - IBGL.L is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGL.L returned -2.51%/yr vs -2.32%/yr for IDTL.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGL.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IDTL.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGL.L и IDTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGL.L торгуется в GBP, в то время как IDTL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGL.L показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у IDTL.L с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции IBGL.L уступали акциям IDTL.L по среднегодовой доходности: -2.51% против -2.32% соответственно.
IBGL.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -3.67%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -8.28%
- 10 лет*
- -2.51%
IDTL.L
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -2.32%
Сравнение доходности по годам IBGL.L и IDTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.L iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.67% | -0.80% | -5.06% | 7.50% | -30.45% | -13.04% | 18.01% | 9.96% | 3.80% | 2.19% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -1.59% | -2.70% | -5.60% | -2.92% | -22.19% | -3.74% | 13.68% | 11.30% | 3.90% | -0.37% |
Correlation
The correlation between IBGL.L and IDTL.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between IBGL.L and IDTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск
IBGL.L
IDTL.L
Сравнение IBGL.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGL.L | IDTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.40 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.80 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGL.L и IDTL.L
Максимальная просадка IBGL.L за все время составила -46.77%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.L и IDTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.77% | -49.39% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -8.43% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -17.00% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -39.50% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.77% | -49.39% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -46.09% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -23.22% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 4.21% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL.L и IDTL.L
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеют волатильность 2.86% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.00% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.81% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 10.67% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 15.85% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 16.24% | -3.37% |
Сравнение комиссий IBGL.L и IDTL.L
IBGL.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL.L и IDTL.L
Дивидендная доходность IBGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности IDTL.L в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.L iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.81% | 3.48% | 3.23% | 2.65% | 1.28% | 0.55% | 0.73% | 1.28% | 1.48% | 1.32% | 1.41% | 1.78% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.74% | 4.31% | 4.66% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.59% | 2.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IBGL.L and IDTL.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBGL.L.
IBGL.L is categorized as Long-Term Bond, while IDTL.L is Government Bonds. IBGL.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for IBGL.L and 0.07% for IDTL.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGL.L и IDTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор