Сравнение IBGL.L с VDST.L
IBGL.L (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - IBGL.L is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGL.L returned -8.28%/yr vs 3.88%/yr for VDST.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IBGL.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGL.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGL.L торгуется в GBP, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGL.L показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.84%.
IBGL.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -3.67%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -8.28%
- 10 лет*
- -2.51%
VDST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGL.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.L iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.67% | -0.80% | -5.06% | 7.50% | -30.45% | -13.04% | 7.08% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.00% | -3.16% | 7.08% | -0.27% | 12.98% | 0.94% | -2.24% |
Correlation
The correlation between IBGL.L and VDST.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between IBGL.L and VDST.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
IBGL.L
VDST.L
Сравнение IBGL.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGL.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.66 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.80 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGL.L и VDST.L
Максимальная просадка IBGL.L за все время составила -46.77%, что больше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.77% | -15.91% | -30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -5.13% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -9.85% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -15.91% | -25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -6.12% | -36.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -7.56% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 1.90% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL.L и VDST.L
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что IBGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 1.63% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 5.07% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 6.55% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 8.45% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 8.31% | +4.56% |
Сравнение комиссий IBGL.L и VDST.L
IBGL.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL.L и VDST.L
Дивидендная доходность IBGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.L iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.81% | 3.48% | 3.23% | 2.65% | 1.28% | 0.55% | 0.73% | 1.28% | 1.48% | 1.32% | 1.41% | 1.78% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGL.L and VDST.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IBGL.L.
IBGL.L is categorized as Long-Term Bond, while VDST.L is Government Bonds. IBGL.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IBGL.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGL.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор