Сравнение IBGL.L с ISAC.L
IBGL.L (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBGL.L is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGL.L returned -2.51%/yr vs 12.01%/yr for ISAC.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IBGL.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGL.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGL.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGL.L показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции IBGL.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: -2.51% против 12.01% соответственно.
IBGL.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -3.67%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -8.28%
- 10 лет*
- -2.51%
ISAC.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- 7.09%
- С начала года
- 9.89%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам IBGL.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.L iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.67% | -0.80% | -5.06% | 7.50% | -30.45% | -13.04% | 18.01% | 9.96% | 3.80% | 2.19% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 9.89% | 13.64% | 19.87% | 16.44% | -8.43% | 19.97% | 12.26% | 20.97% | -4.37% | 13.64% |
Correlation
The correlation between IBGL.L and ISAC.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.09 |
Over the past year, IBGL.L and ISAC.L have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IBGL.L
ISAC.L
Сравнение IBGL.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGL.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.07 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 11.11 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGL.L и ISAC.L
Максимальная просадка IBGL.L за все время составила -46.77%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.77% | -25.84% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -6.88% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -18.33% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -18.33% | -23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.77% | -25.84% | -20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -3.19% | -39.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -3.51% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 1.90% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL.L и ISAC.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGL.L) составляет 2.86%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что IBGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.24% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 10.04% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 12.46% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 14.39% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 15.40% | -2.53% |
Сравнение комиссий IBGL.L и ISAC.L
IBGL.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL.L и ISAC.L
Дивидендная доходность IBGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.L iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.81% | 3.48% | 3.23% | 2.65% | 1.28% | 0.55% | 0.73% | 1.28% | 1.48% | 1.32% | 1.41% | 1.78% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGL.L and ISAC.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGL.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGL.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.
IBGL.L is categorized as Long-Term Bond, while ISAC.L is Global Equities. IBGL.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net). Their fees differ too: 0.15% for IBGL.L and 0.20% for ISAC.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGL.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор