Сравнение IBGK с FIYY
IBGK (iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both exchange-traded funds - IBGK is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 2054 Maturity US Treasury Index, while FIYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. IBGK is passively managed, while FIYY is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGK charges 0.07%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGK
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -1.29%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGK и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.20% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between IBGK and FIYY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGK vs. FIYY — Ранг доходности на риск
IBGK
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBGK c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGK | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGK и FIYY
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGK | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -2.51% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -1.91% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -1.50% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGK | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 4.95% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 4.95% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 4.95% | +6.71% |
Сравнение комиссий IBGK и FIYY
IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и FIYY
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.72% | 4.59% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
IBGK and FIYY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGK is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
IBGK has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.13% for FIYY.
IBGK is categorized as Long-Term Bond, while FIYY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.07% for IBGK and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для IBGK и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор