PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGB с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBGB с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBGB (iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IBGB is a Government Bonds fund tracking the ICE 2045 Maturity US Treasury Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, IBGB returned 4.04% vs 113.72% for SLV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IBGB charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности IBGB и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGB показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 3.97%.

IBGB

1 день
0.17%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-0.92%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGB и SLV

2026 (YTD)2025
IBGB
iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF		-0.23%2.71%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%111.01%

Correlation

The correlation between IBGB and SLV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IBGB:
IBGB с BLVIBGB с ILTBIBGB с XHLFIBGB с ACWIIBGB с USFRIBGB с BNDDIBGB с IBTE
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

IBGB vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGB
Ранг доходности на риск IBGB: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGB c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGBSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.94

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.10

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.69

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

5.76

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGB vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGB на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGB и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGBSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.94

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IBGB и SLV

Максимальная просадка IBGB за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGB и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBGBSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.09%

-76.28%

+68.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-42.45%

+35.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-36.57%

+32.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-44.67%

+41.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

19.81%

-17.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGB и SLV

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) составляет 2.58%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что IBGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBGBSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

16.34%

-13.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

58.31%

-52.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

58.90%

-50.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

36.15%

-26.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

31.83%

-22.31%

Сравнение комиссий IBGB и SLV

IBGB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGB и SLV

Дивидендная доходность IBGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IBGB
iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF		4.63%3.53%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBGB and SLV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to IBGB (2.58%). In terms of maximum drawdown, IBGB dropped -8.09% vs SLV's -76.28%.

On 1-year performance, SLV leads with 113.72% vs 4.04% for IBGB. On fees, IBGB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBGB has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 113.72% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBGB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

IBGB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.00% for SLV.

IBGB is categorized as Government Bonds, while SLV is Silver. IBGB tracks ICE 2045 Maturity US Treasury Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.07% for IBGB and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGB и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор