Сравнение IBGA с CORB
IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and CORB (AB Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBGA is passively managed, while CORB is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBGA charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for CORB.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и CORB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у CORB с доходностью 0.67%.
IBGA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGA и CORB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 1.52% | -1.01% |
CORB AB Core Bond ETF | 0.67% | 0.41% |
Correlation
The correlation between IBGA and CORB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGA vs. CORB — Ранг доходности на риск
IBGA
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBGA c CORB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и AB Core Bond ETF (CORB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGA | CORB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGA и CORB
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки CORB в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и CORB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGA | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -3.08% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -1.13% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -1.04% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и CORB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGA | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 4.08% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 4.08% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 4.08% | +5.76% |
Сравнение комиссий IBGA и CORB
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CORB в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и CORB
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности CORB в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.39% | 0.81% | 0.00% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.57% | 4.49% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IBGA and CORB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for CORB.
IBGA has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.39% for CORB.
They also come from different issuers: iShares and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.28% for CORB.
Подберите оптимальное распределение для IBGA и CORB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор