Сравнение IBFR с QFLR
IBFR (Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - IBFR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBFR charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности IBFR и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBFR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBFR и QFLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | -1.71% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 2.14% |
Correlation
The correlation between IBFR and QFLR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBFR vs. QFLR — Ранг доходности на риск
IBFR
QFLR
Сравнение IBFR c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF (IBFR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBFR | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 1.22 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок IBFR и QFLR
Максимальная просадка IBFR за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBFR и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBFR | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -13.97% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -4.16% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.50% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBFR и QFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBFR | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 11.87% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 12.83% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 12.83% | -3.12% |
Сравнение комиссий IBFR и QFLR
IBFR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBFR и QFLR
Дивидендная доходность IBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
IBFR and QFLR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBFR is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBFR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
IBFR has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for QFLR.
IBFR is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for IBFR and 0.89% for QFLR.
Подберите оптимальное распределение для IBFR и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор