Сравнение IBDV с ORBX
IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) and ORBX (Global X Space Tech ETF) are both exchange-traded funds - IBDV is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while ORBX is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Space Tech Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IBDV charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for ORBX.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и ORBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
ORBX
- 1 день
- -7.31%
- 1 месяц
- 23.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDV и ORBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | -0.27% |
ORBX Global X Space Tech ETF | 22.02% |
Correlation
The correlation between IBDV and ORBX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDV vs. ORBX — Ранг доходности на риск
IBDV
ORBX
Сравнение IBDV c ORBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Global X Space Tech ETF (ORBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDV | ORBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDV | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 4.31 | -4.14 |
Просадки
Сравнение просадок IBDV и ORBX
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки ORBX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и ORBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDV | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -18.53% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -18.53% | +17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -5.01% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и ORBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDV | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 79.41% | -76.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 79.41% | -72.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 79.41% | -73.14% |
Сравнение комиссий IBDV и ORBX
IBDV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ORBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDV и ORBX
Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как ORBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.60% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% |
ORBX Global X Space Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDV and ORBX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for ORBX.
IBDV has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for ORBX.
IBDV is categorized as Corporate Bonds, while ORBX is Aerospace & Defense. IBDV tracks Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while ORBX tracks Global X Space Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.10% for IBDV and 0.50% for ORBX.
Подберите оптимальное распределение для IBDV и ORBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор