PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCZ.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCZ.DE с MWOL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCZ.DE returned 12.00%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBCZ.DE charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCZ.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCZ.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.84%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.70%
1 год
27.80%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%

MWOL.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
4.83%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.46%
1 год
24.25%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCZ.DE и MWOL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%0.44%12.50%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		10.87%8.53%25.60%18.54%-15.49%30.82%3.73%15.10%

Correlation

The correlation between IBCZ.DE and MWOL.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between IBCZ.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMF
Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с XAMB.DEMWOL.DE с DBXW.DEMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с IQSA.DE

Доходность на риск

IBCZ.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCZ.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCZ.DEMWOL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.17

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.04

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.67

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

14.63

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCZ.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCZ.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOL.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCZ.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCZ.DEMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IBCZ.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и MWOL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCZ.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-33.56%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.58%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-21.64%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

-21.64%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.37%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.89%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.65%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCZ.DE и MWOL.DE

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IBCZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCZ.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.63%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.71%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.12%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.20%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

16.46%

-1.33%

Сравнение комиссий IBCZ.DE и MWOL.DE

IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCZ.DE и MWOL.DE

IBCZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM2025
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.19%1.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IBCZ.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for IBCZ.DE and 0.05% for MWOL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCZ.DE и MWOL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор