Сравнение IBCY.DE с VNRA.DE
IBCY.DE (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF) and VNRA.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - IBCY.DE tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor while VNRA.DE tracks the FTSE North America. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCY.DE returned 10.27%/yr vs 14.38%/yr for VNRA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBCY.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VNRA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCY.DE и VNRA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBCY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.22%
VNRA.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCY.DE и VNRA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 6.35% | 29.21% | 13.73% | -11.70% | 36.60% | 0.17% | 6.81% |
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.15% | 5.41% | 32.23% | 22.65% | -15.14% | 38.59% | 9.69% | 8.03% |
Correlation
The correlation between IBCY.DE and VNRA.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between IBCY.DE and VNRA.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCY.DE vs. VNRA.DE — Ранг доходности на риск
IBCY.DE
VNRA.DE
Сравнение IBCY.DE c VNRA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCY.DE | VNRA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.52 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.99 | 12.55 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCY.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.19 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IBCY.DE и VNRA.DE
Максимальная просадка IBCY.DE за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке VNRA.DE в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCY.DE и VNRA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCY.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -34.48% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -7.14% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.91% | -23.30% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -23.30% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.72% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.01% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCY.DE и VNRA.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что IBCY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCY.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.61% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 7.47% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 11.49% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.22% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.40% | -1.28% |
Сравнение комиссий IBCY.DE и VNRA.DE
IBCY.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNRA.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCY.DE и VNRA.DE
Ни IBCY.DE, ни VNRA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
IBCY.DE and VNRA.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for IBCY.DE.
IBCY.DE tracks MSCI USA Diversified Multiple-Factor, while VNRA.DE tracks FTSE North America. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IBCY.DE and 0.10% for VNRA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCY.DE и VNRA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор