PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCY.DE с SLUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCY.DE с SLUS.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IBCY.DE (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF) and SLUS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - IBCY.DE tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor while SLUS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCY.DE returned 12.60%/yr vs 13.96%/yr for SLUS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IBCY.DE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for SLUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCY.DE и SLUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCY.DE показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у SLUS.DE с доходностью 10.21%.

IBCY.DE

1 день
0.40%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.73%
3 года*
18.57%
5 лет*
12.60%
10 лет*
12.77%

SLUS.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
0.15%
С начала года
10.21%
6 месяцев
10.51%
1 год
24.86%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCY.DE и SLUS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		12.61%6.35%29.27%13.63%-11.63%36.60%0.14%28.70%-10.62%
SLUS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		10.21%5.16%33.97%26.29%-17.06%39.69%10.54%35.44%-20.67%

Correlation

The correlation between IBCY.DE and SLUS.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.90

Over the past year, the correlation between IBCY.DE and SLUS.DE has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IBCY.DE:
IBCY.DE с 5HED.DEIBCY.DE с MVEA.DEIBCY.DE с DELG.DEIBCY.DE с CSY2.DEIBCY.DE с FLXU.DEIBCY.DE с SPMOIBCY.DE с UBUR.DE
Часто сравнивают с SLUS.DE:
SLUS.DE с USUE.DESLUS.DE с LCUS.DESLUS.DE с VOOSLUS.DE с 6PSE.DESLUS.DE с USCP.DESLUS.DE с MIVU.DESLUS.DE с CSY2.DE

Доходность на риск

IBCY.DE vs. SLUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SLUS.DE
Ранг доходности на риск SLUS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLUS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLUS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCY.DE c SLUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCY.DESLUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.91

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.64

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.93

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

10.09

-7.45

IBCY.DE vs. SLUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCY.DE на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SLUS.DE равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCY.DE и SLUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCY.DE и SLUS.DE

Максимальная просадка IBCY.DE за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки SLUS.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCY.DE и SLUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCY.DESLUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.57%

-33.74%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.44%

-8.46%

-9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-24.47%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-24.47%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.28%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.50%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

2.46%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCY.DE и SLUS.DE

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IBCY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCY.DESLUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.78%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

8.89%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

12.96%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

16.06%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

18.23%

+1.99%

Сравнение комиссий IBCY.DE и SLUS.DE

IBCY.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SLUS.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCY.DE и SLUS.DE

IBCY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLUS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.76%0.81%0.89%1.07%1.34%0.92%1.24%1.39%0.23%

Часто задаваемые вопросы

IBCY.DE and SLUS.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLUS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLUS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for IBCY.DE.

IBCY.DE tracks MSCI USA Diversified Multiple-Factor, while SLUS.DE tracks MSCI USA ESG Screened. Their fees differ too: 0.35% for IBCY.DE and 0.07% for SLUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCY.DE и SLUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор