Сравнение IBCY.DE с IQQN.DE
IBCY.DE (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF) and IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - IBCY.DE tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor while IQQN.DE tracks the MSCI North America. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCY.DE returned 11.22%/yr vs 14.38%/yr for IQQN.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IBCY.DE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for IQQN.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCY.DE и IQQN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IBCY.DE уступали акциям IQQN.DE по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.38% соответственно.
IBCY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.22%
IQQN.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам IBCY.DE и IQQN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 6.35% | 29.21% | 13.73% | -11.70% | 36.60% | 0.17% | 28.63% | -6.73% | 6.21% |
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 11.09% | 4.95% | 31.43% | 22.31% | -15.50% | 38.10% | 8.53% | 34.21% | -2.31% | 6.17% |
Correlation
The correlation between IBCY.DE and IQQN.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between IBCY.DE and IQQN.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCY.DE vs. IQQN.DE — Ранг доходности на риск
IBCY.DE
IQQN.DE
Сравнение IBCY.DE c IQQN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCY.DE | IQQN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.40 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.46 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.99 | 12.25 | +7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCY.DE | IQQN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.16 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IBCY.DE и IQQN.DE
Максимальная просадка IBCY.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки IQQN.DE в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCY.DE и IQQN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCY.DE | IQQN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -52.40% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -7.22% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.91% | -23.46% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -23.46% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -34.38% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -9.11% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.05% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCY.DE и IQQN.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что IBCY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCY.DE | IQQN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.66% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 7.55% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 11.56% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.24% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.09% | +0.03% |
Сравнение комиссий IBCY.DE и IQQN.DE
IBCY.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQQN.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCY.DE и IQQN.DE
IBCY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.61% | 0.68% | 0.75% | 0.99% | 1.15% | 0.73% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 1.34% | 1.37% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
IBCY.DE and IQQN.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCY.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCY.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.
IBCY.DE tracks MSCI USA Diversified Multiple-Factor, while IQQN.DE tracks MSCI North America. Their fees differ too: 0.35% for IBCY.DE and 0.40% for IQQN.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCY.DE и IQQN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор