PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQN.DE с FUSR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQN.DE с FUSR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) and FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - IQQN.DE tracks the MSCI North America while FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQN.DE returned 13.97%/yr vs 14.75%/yr for FUSR.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IQQN.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for FUSR.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQN.DE и FUSR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQN.DE показывает доходность 11.09%, а FUSR.DE немного ниже – 10.99%.

IQQN.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
5.20%
С начала года
11.09%
6 месяцев
11.12%
1 год
25.13%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.97%
10 лет*
14.38%

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQN.DE и FUSR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQQN.DE
iShares MSCI North America UCITS ETF		11.09%4.95%31.43%22.31%-15.50%38.10%12.25%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%

Correlation

The correlation between IQQN.DE and FUSR.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.97

The correlation between IQQN.DE and FUSR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI North America UCITS ETF

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IQQN.DE:
IQQN.DE с JREU.DEIQQN.DE с IBCY.DEIQQN.DE с CSY2.DEIQQN.DE с 5HED.DEIQQN.DE с FLXU.DEIQQN.DE с V3YL.DEIQQN.DE с 36B6.DE
Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с SMHFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE

Доходность на риск

IQQN.DE vs. FUSR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQN.DE
Ранг доходности на риск IQQN.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQN.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQN.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQN.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQN.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQN.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQN.DE c FUSR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQN.DEFUSR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.11

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.87

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.40

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

12.17

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQN.DE vs. FUSR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQN.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSR.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQN.DE и FUSR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQN.DEFUSR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.03

-0.44

Просадки

Сравнение просадок IQQN.DE и FUSR.DE

Максимальная просадка IQQN.DE за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки FUSR.DE в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQN.DE и FUSR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQN.DEFUSR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-24.29%

-28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.85%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-24.29%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-24.29%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.25%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-4.40%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.20%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQN.DE и FUSR.DE

iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) имеют волатильность 2.66% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQN.DEFUSR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.62%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

8.39%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

12.69%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

15.84%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

15.99%

+0.10%

Сравнение комиссий IQQN.DE и FUSR.DE

IQQN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FUSR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQN.DE и FUSR.DE

Дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQN.DE
iShares MSCI North America UCITS ETF		0.61%0.68%0.75%0.99%1.15%0.73%1.09%1.22%1.42%1.34%1.37%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IQQN.DE and FUSR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FUSR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.

IQQN.DE tracks MSCI North America, while FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for IQQN.DE and 0.30% for FUSR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQN.DE и FUSR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор