Сравнение IBCN.DE с ISPA.DE
IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IBCN.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 5, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCN.DE returned 0.17%/yr vs 8.98%/yr for ISPA.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IBCN.DE charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCN.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCN.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции IBCN.DE уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: 0.17% против 8.98% соответственно.
IBCN.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 0.17%
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам IBCN.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 0.05% | 2.24% | 2.15% | 5.23% | -10.13% | -1.37% | 1.01% | 1.69% | 0.69% | 0.45% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
Correlation
The correlation between IBCN.DE and ISPA.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г. | 0.08 |
Over the past year, IBCN.DE and ISPA.DE have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCN.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
IBCN.DE
ISPA.DE
Сравнение IBCN.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCN.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.62 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 8.10 | -7.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 28.73 | -28.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCN.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 3.35 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.91 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.68 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IBCN.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCN.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -38.91% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -3.63% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.41% | -15.10% | +12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.15% | -15.10% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -38.91% | +26.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -1.09% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.46% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.03% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCN.DE и ISPA.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 0.91%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCN.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 2.62% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 6.51% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 8.77% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 12.00% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 14.79% | -11.83% |
Сравнение комиссий IBCN.DE и ISPA.DE
IBCN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCN.DE и ISPA.DE
Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.44% | 2.51% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.13% | 0.61% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
IBCN.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
IBCN.DE is categorized as European Government Bonds, while ISPA.DE is Global Equities. IBCN.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.15% for IBCN.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCN.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор