Сравнение IBCM.DE с XZEB.DE
IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and XZEB.DE (Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IBCM.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10 while XZEB.DE tracks the FTSE ESG Select EMU Government Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBCM.DE returned 2.61%/yr vs 1.37%/yr for XZEB.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBCM.DE и XZEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCM.DE показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у XZEB.DE с доходностью 0.20%.
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
XZEB.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCM.DE и XZEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -8.48% |
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.20% | -0.59% | 0.01% | 5.77% | -7.62% |
Correlation
The correlation between IBCM.DE and XZEB.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between IBCM.DE and XZEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCM.DE vs. XZEB.DE — Ранг доходности на риск
IBCM.DE
XZEB.DE
Сравнение IBCM.DE c XZEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCM.DE | XZEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.24 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.53 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCM.DE | XZEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.17 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.11 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок IBCM.DE и XZEB.DE
Максимальная просадка IBCM.DE за все время составила -23.25%, что больше максимальной просадки XZEB.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCM.DE и XZEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCM.DE | XZEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -13.98% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -2.97% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -4.45% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -7.28% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -8.40% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.33% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCM.DE и XZEB.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что IBCM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCM.DE | XZEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.57% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 3.45% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 4.14% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 6.32% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 6.32% | -0.29% |
Сравнение комиссий IBCM.DE и XZEB.DE
И IBCM.DE, и XZEB.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCM.DE и XZEB.DE
Дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IBCM.DE and XZEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCM.DE and XZEB.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для IBCM.DE и XZEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор