PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCM.DE с XZEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBCM.DE и XZEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCM.DE показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у XZEB.DE с доходностью 0.20%.


IBCM.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.03%
1 год
0.68%
3 года*
2.61%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
-0.17%

XZEB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.18%
1 год
-0.32%
3 года*
1.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCM.DE и XZEB.DE


2026 (YTD)2025202420232022
IBCM.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)
0.27%1.53%0.84%8.74%-8.48%
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF
0.20%-0.59%0.01%5.77%-7.62%

Correlation

The correlation between IBCM.DE and XZEB.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.97

The correlation between IBCM.DE and XZEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IBCM.DE vs. XZEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCM.DE
Ранг доходности на риск IBCM.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCM.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCM.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCM.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCM.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCM.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

XZEB.DE
Ранг доходности на риск XZEB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCM.DE c XZEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCM.DEXZEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.24

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-0.53

+0.62

IBCM.DE vs. XZEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCM.DE на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа XZEB.DE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCM.DE и XZEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCM.DEXZEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.11

+0.69

Просадки

Сравнение просадок IBCM.DE и XZEB.DE

Максимальная просадка IBCM.DE за все время составила -23.25%, что больше максимальной просадки XZEB.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCM.DE и XZEB.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBCM.DEXZEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-13.98%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-2.97%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-4.45%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

-7.28%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-8.40%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.33%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCM.DE и XZEB.DE

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что IBCM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBCM.DEXZEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.57%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

3.45%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

4.14%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

6.32%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

6.32%

-0.29%

Сравнение комиссий IBCM.DE и XZEB.DE

И IBCM.DE, и XZEB.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCM.DE и XZEB.DE

Дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCM.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)
2.92%2.82%2.73%1.97%0.13%0.00%0.09%0.63%0.75%0.76%0.80%1.09%
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, IBCM.DE and XZEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCM.DE and XZEB.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCM.DE и XZEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор