Сравнение IBCM.DE с LYQ2.DE
IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - IBCM.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10 while LYQ2.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCM.DE returned -0.17%/yr vs 0.10%/yr for LYQ2.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCM.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYQ2.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCM.DE и LYQ2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCM.DE показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у LYQ2.DE с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции IBCM.DE уступали акциям LYQ2.DE по среднегодовой доходности: -0.17% против 0.10% соответственно.
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
LYQ2.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 0.10%
Сравнение доходности по годам IBCM.DE и LYQ2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 4.08% | 6.64% | 1.32% | 0.88% |
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.02% | 2.14% | 2.96% | 3.27% | -4.97% | -0.84% | -0.20% | -0.12% | -0.45% | -0.63% |
Correlation
The correlation between IBCM.DE and LYQ2.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г. | 0.57 |
Over the past year, IBCM.DE and LYQ2.DE have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCM.DE vs. LYQ2.DE — Ранг доходности на риск
IBCM.DE
LYQ2.DE
Сравнение IBCM.DE c LYQ2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCM.DE | LYQ2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.58 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 1.82 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCM.DE | LYQ2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.56 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.33 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.07 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IBCM.DE и LYQ2.DE
Максимальная просадка IBCM.DE за все время составила -23.25%, что больше максимальной просадки LYQ2.DE в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCM.DE и LYQ2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCM.DE | LYQ2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -7.75% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -1.22% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -1.22% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -6.02% | -16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | -7.75% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -0.55% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -1.30% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.39% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCM.DE и LYQ2.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что IBCM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCM.DE | LYQ2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.55% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 1.14% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 1.26% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 1.65% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 1.31% | +4.72% |
Сравнение комиссий IBCM.DE и LYQ2.DE
IBCM.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYQ2.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCM.DE и LYQ2.DE
Дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как LYQ2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCM.DE and LYQ2.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCM.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCM.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ2.DE.
IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while LYQ2.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IBCM.DE and 0.17% for LYQ2.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCM.DE и LYQ2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор