PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCI.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCI.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCI.DE (iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IBCI.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCI.DE returned 1.55%/yr vs 9.20%/yr for XDW0.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBCI.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCI.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCI.DE показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции IBCI.DE уступали акциям XDW0.DE по среднегодовой доходности: 1.55% против 9.20% соответственно.

IBCI.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.19%
С начала года
3.15%
6 месяцев
2.77%
1 год
3.37%
3 года*
1.96%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.55%

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCI.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		3.15%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.83%6.31%-1.54%1.05%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between IBCI.DE and XDW0.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.05

The correlation between IBCI.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с XTIP.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с LYQ7.DEIBCI.DE с XGIU.DEIBCI.DE с TI5G.L
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IBCI.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCI.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCI.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.10

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.58

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.98

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

9.92

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCI.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCI.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCI.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCI.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.10

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.84

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IBCI.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка IBCI.DE за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCI.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-61.44%

+45.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-15.05%

+13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.59%

-23.71%

+18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-23.71%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.37%

-61.44%

+45.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.38%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-13.84%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.53%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCI.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) составляет 1.58%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что IBCI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCI.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

6.96%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

18.42%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

21.48%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

24.04%

-17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

26.02%

-19.86%

Сравнение комиссий IBCI.DE и XDW0.DE

IBCI.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCI.DE и XDW0.DE

Ни IBCI.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBCI.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCI.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCI.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

IBCI.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XDW0.DE is Energy Equities. IBCI.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for IBCI.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCI.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор