PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCI.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCI.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

IBCI.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCI.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCI.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		1.89%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.83%6.31%-1.54%1.05%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, IBCI.DE показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции IBCI.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 1.47% против 13.67% соответственно.

IBCI.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.38%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.86%
1 год
3.47%
3 года*
1.57%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.47%

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с BNDIBCI.DE с TI5G.LIBCI.DE с TP05.LIBCI.DE с LYQ7.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий IBCI.DE и SXR8.DE

IBCI.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IBCI.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCI.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCI.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.61

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.37

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

8.02

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCI.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCI.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCI.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCI.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.61

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.79

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.74

-0.50

Корреляция

Корреляция между IBCI.DE и SXR8.DE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCI.DE и SXR8.DE

Ни IBCI.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCI.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка IBCI.DE за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCI.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-33.78%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-8.40%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-23.32%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.37%

-33.78%

+17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-5.01%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.22%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.10%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCI.DE и SXR8.DE

Текущая волатильность для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) составляет 1.78%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что IBCI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCI.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.62%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

8.61%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

17.16%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

15.18%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

16.14%

-10.00%