PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCI.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCI.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCI.DE (iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBCI.DE tracks the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index while EUIN.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCI.DE returned 0.72%/yr vs 4.24%/yr for EUIN.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IBCI.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCI.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCI.DE показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у EUIN.DE с доходностью 4.14%.

IBCI.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.19%
С начала года
3.15%
6 месяцев
2.77%
1 год
3.37%
3 года*
1.96%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.55%

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.68%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCI.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		3.15%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.83%6.31%-1.54%2.73%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%7.29%-2.78%-1.72%-2.68%-0.64%

Correlation

The correlation between IBCI.DE and EUIN.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г.

0.08

The correlation between IBCI.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с XTIP.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с LYQ7.DEIBCI.DE с XGIU.DEIBCI.DE с TI5G.L
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

IBCI.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCI.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCI.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.34

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.53

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.73

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

1.43

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCI.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCI.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCI.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCI.DEEUIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.34

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.87

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IBCI.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка IBCI.DE за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCI.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-10.70%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-3.41%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.59%

-5.38%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-5.38%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-1.26%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.72%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.75%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCI.DE и EUIN.DE

Текущая волатильность для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) составляет 1.58%, в то время как у Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что IBCI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCI.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.07%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

5.05%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

7.33%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

4.81%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

4.04%

+2.12%

Сравнение комиссий IBCI.DE и EUIN.DE

IBCI.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCI.DE и EUIN.DE

Ни IBCI.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBCI.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCI.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCI.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

IBCI.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for IBCI.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCI.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор