PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCH.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCH.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCH.DE (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - IBCH.DE tracks the MSCI World 100% Hedged to EUR Net while ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCH.DE returned 10.57%/yr vs 13.10%/yr for ETLQ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IBCH.DE charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCH.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCH.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у ETLQ.DE с доходностью 10.88%.

IBCH.DE

1 день
0.09%
1 месяц
2.82%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.58%
1 год
23.44%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.23%

ETLQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCH.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBCH.DE
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		8.84%16.80%19.60%21.25%-18.84%23.63%11.16%19.42%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		10.88%8.14%26.10%20.83%-13.64%32.63%5.63%24.59%

Correlation

The correlation between IBCH.DE and ETLQ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between IBCH.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCH.DE:
IBCH.DE с CBUX.DEIBCH.DE с XDEB.DEIBCH.DE с ASCH.DEIBCH.DE с BBCK.DEIBCH.DE с F50A.DEIBCH.DE с MWOL.DEIBCH.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

IBCH.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCH.DE
Ранг доходности на риск IBCH.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCH.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCH.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCH.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCH.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCH.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCH.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCH.DEETLQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.13

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.98

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.56

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

14.23

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCH.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCH.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLQ.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCH.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCH.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.93

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IBCH.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка IBCH.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCH.DE и ETLQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCH.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-33.38%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-6.68%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-21.58%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-21.58%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.34%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.33%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.68%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCH.DE и ETLQ.DE

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IBCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCH.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.68%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.77%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

11.18%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.06%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.74%

-0.42%

Сравнение комиссий IBCH.DE и ETLQ.DE

IBCH.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCH.DE и ETLQ.DE

Ни IBCH.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBCH.DE and ETLQ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for IBCH.DE.

IBCH.DE tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Net, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.55% for IBCH.DE and 0.10% for ETLQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCH.DE и ETLQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор