PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCF.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCF.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE).

IBCF.DE и SEC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SEC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		-5.17%15.42%22.97%23.21%-21.83%8.23%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		14.54%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 14.54%.

IBCF.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.56%
1 год
14.61%
3 года*
15.77%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.17%

SEC0.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.54%
6 месяцев
27.66%
1 год
83.56%
3 года*
34.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с VUAA.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с IBCK.DEIBCF.DE с I500.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с URTH

Сравнение комиссий IBCF.DE и SEC0.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IBCF.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCF.DESEC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.46

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.01

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

7.64

-5.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

26.82

-17.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCF.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCF.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.46

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.07

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и SEC0.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и SEC0.DE

Ни IBCF.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и SEC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCF.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-39.35%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-12.90%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-8.06%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-12.23%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.68%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) составляет 4.64%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCF.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

11.14%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

23.75%

-14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

33.74%

-17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

29.29%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

29.29%

-12.98%