Сравнение IBCF.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

IBCF.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и ISPA.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	-5.17%	15.42%	22.97%	23.21%	-21.83%	28.51%	14.47%	27.13%	-8.40%	18.78%
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	8.43%	19.72%	12.97%	4.80%	0.43%	22.39%	-9.12%	24.24%	-7.51%	2.97%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции IBCF.DE превзошли акции ISPA.DE по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.83% соответственно.

IBCF.DE

1 день: -0.22%

1 месяц: -3.13%

С начала года: -5.17%

6 месяцев: -2.56%

1 год: 14.61%

3 года*: 15.77%

5 лет*: 9.20%

10 лет*: 11.17%

ISPA.DE

1 день: 0.03%

1 месяц: 1.19%

С начала года: 8.43%

6 месяцев: 15.02%

1 год: 25.55%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 10.65%

10 лет*: 8.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Название символа

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IBCF.DE:

IBCF.DE с IUSE.L IBCF.DE с SXR8.DE IBCF.DE с VUAA.DE IBCF.DE с SPPE.DE IBCF.DE с XSXD.DE IBCF.DE с IBCK.DE IBCF.DE с I500.DE

Часто сравнивают с ISPA.DE:

ISPA.DE с VDIV.DE ISPA.DE с VGWD.DE ISPA.DE с FUSD.L ISPA.DE с SPYD ISPA.DE с LYYA.DE ISPA.DE с QQQY ISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий IBCF.DE и ISPA.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

ISPA.DE

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

IBCF.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IBCF.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCF.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ISPA.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IBCF.DE	ISPA.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	2.01	-1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	2.45	-1.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.44	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	5.72	-3.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.52	27.59	-18.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCF.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IBCF.DE	ISPA.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	2.01	-1.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.88	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.59	+0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.66	+0.01

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и ISPA.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и ISPA.DE

IBCF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	3.88%	4.52%	4.89%	5.91%	6.92%	3.32%	4.04%	4.02%	3.37%	5.66%	3.64%	4.35%

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	IBCF.DE	ISPA.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.06%	-38.91%	+3.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.72%	-10.10%	+1.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.23%	-15.10%	-11.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.06%	-38.91%	+3.85%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.17%	-0.63%	-5.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.45%	-4.50%	+0.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.00%	1.10%	+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и ISPA.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IBCF.DE	ISPA.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.64%	3.32%	+1.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.87%	6.46%	+2.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.85%	12.67%	+3.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.00%	12.01%	+3.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.31%	14.85%	+1.46%

Сравнение IBCF.DE с ISPA.DE

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и ISPA.DE

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и ISPA.DE

Доходность по периодам

IBCF.DE

ISPA.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IBCF.DE и ISPA.DE

Доходность на риск

IBCF.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

IBCF.DE

ISPA.DE

Сравнение IBCF.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IBCF.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и ISPA.DE

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и ISPA.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и ISPA.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)