PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBCF.DE с IS31.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCF.DE с IS31.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IBCF.DE (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) and IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both S&P 500 funds from iShares - IBCF.DE tracks the S&P 500 EUR Hedged Index while IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCF.DE returned 10.14%/yr vs 5.73%/yr for IS31.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IBCF.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IS31.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и IS31.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у IS31.DE с доходностью 2.67%.

IBCF.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
8.14%
С начала года
7.47%
1 год
17.20%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.01%
Всё время*
11.76%

IS31.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
3.86%
С начала года
2.67%
1 год
7.70%
3 года*
9.92%
5 лет*
5.73%
10 лет*
—
Всё время*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и IS31.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		7.47%15.42%22.96%23.22%-21.84%28.52%14.47%27.12%-8.39%13.57%
IS31.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		2.67%9.27%16.79%6.75%-14.54%23.93%5.67%27.41%-8.01%10.34%

Correlation

The correlation between IBCF.DE and IS31.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г.

0.84

The correlation between IBCF.DE and IS31.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с E500.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с VUAA.DEIBCF.DE с EFRW.DE
Часто сравнивают с IS31.DE:
IS31.DE с B500.DEIS31.DE с D500.DEIS31.DE с LYP2.DEIS31.DE с XDEW.DEIS31.DE с XDPE.DEIS31.DE с AW1C.DEIS31.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IBCF.DE vs. IS31.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IS31.DE
Ранг доходности на риск IS31.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS31.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS31.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS31.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS31.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS31.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c IS31.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCF.DEIS31.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.89

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.32

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.15

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

4.39

+3.53

IBCF.DE vs. IS31.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа IS31.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и IS31.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и IS31.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, примерно равная максимальной просадке IS31.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и IS31.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCF.DEIS31.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-33.66%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-6.64%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-12.56%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-20.75%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.92%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.83%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.75%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и IS31.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS31.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCF.DEIS31.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.93%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

6.52%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

8.66%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

12.77%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

14.35%

+1.94%

Сравнение комиссий IBCF.DE и IS31.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS31.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и IS31.DE

Ни IBCF.DE, ни IS31.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBCF.DE and IS31.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCF.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCF.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.

IBCF.DE tracks S&P 500 EUR Hedged Index, while IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.20% for IBCF.DE and 0.25% for IS31.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCF.DE и IS31.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор