PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCD.DE с VUCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCD.DE с VUCP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade while VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCD.DE returned 0.50%/yr vs 1.65%/yr for VUCP.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IBCD.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VUCP.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCD.DE и VUCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCD.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у VUCP.DE с доходностью 1.74%.

IBCD.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.27%
3 года*
1.65%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.88%

VUCP.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.25%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.19%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCD.DE и VUCP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		1.30%-4.58%6.33%4.97%-12.66%6.14%0.35%20.25%-0.24%-1.32%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		1.74%-4.23%8.63%4.43%-9.56%7.07%-0.54%17.45%1.89%-1.63%

Correlation

The correlation between IBCD.DE and VUCP.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.93

The correlation between IBCD.DE and VUCP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IBCD.DE:
IBCD.DE с AYE2.DEIBCD.DE с QDVY.DEIBCD.DE с IS3Q.DEIBCD.DE с EQQQ.DEIBCD.DE с VCSHIBCD.DE с LQDIBCD.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с CEMBVUCP.DE с BNDVUCP.DE с VAGY.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VEMT.LVUCP.DE с PR1P.DEVUCP.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

IBCD.DE vs. VUCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCD.DE
Ранг доходности на риск IBCD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCD.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCD.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCD.DE c VUCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCD.DEVUCP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.67

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.99

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.16

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

3.03

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCD.DE vs. VUCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCD.DE на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUCP.DE равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCD.DE и VUCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCD.DEVUCP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.20

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IBCD.DE и VUCP.DE

Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки VUCP.DE в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и VUCP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCD.DEVUCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.86%

-14.51%

-27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.33%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-10.94%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-12.70%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-4.99%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-4.96%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.29%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCD.DE и VUCP.DE

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCD.DEVUCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.96%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

3.85%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

5.79%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

8.02%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

8.42%

+0.65%

Сравнение комиссий IBCD.DE и VUCP.DE

IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUCP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCD.DE и VUCP.DE

Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности VUCP.DE в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		4.24%4.39%4.52%4.34%3.60%2.21%2.56%3.06%3.09%3.02%2.97%3.00%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.15%5.41%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%3.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBCD.DE and VUCP.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.

IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade, while VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IBCD.DE and 0.09% for VUCP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCD.DE и VUCP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор