PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCD.DE с JRUB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCD.DE с JRUB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and JRUB.DE (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade while JRUB.DE tracks the JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCD.DE returned 0.50%/yr vs 1.48%/yr for JRUB.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IBCD.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for JRUB.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCD.DE и JRUB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCD.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у JRUB.DE с доходностью 1.74%.

IBCD.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.27%
3 года*
1.65%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.88%

JRUB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.22%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.31%
3 года*
2.43%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCD.DE и JRUB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		1.30%-4.58%6.33%4.97%-12.66%6.14%0.35%20.25%-1.13%
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		1.74%-4.07%7.97%4.63%-10.39%6.44%-0.30%17.92%-0.77%

Correlation

The correlation between IBCD.DE and JRUB.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.95

The correlation between IBCD.DE and JRUB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCD.DE:
IBCD.DE с AYE2.DEIBCD.DE с QDVY.DEIBCD.DE с IS3Q.DEIBCD.DE с EQQQ.DEIBCD.DE с VCSHIBCD.DE с LQDIBCD.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с JRUB.DE:
JRUB.DE с XYLD.DEJRUB.DE с SYBN.DEJRUB.DE с XZBU.DEJRUB.DE с XDGU.DEJRUB.DE с FVUI.DEJRUB.DE с VAGY.DEJRUB.DE с VUSC.DE

Доходность на риск

IBCD.DE vs. JRUB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCD.DE
Ранг доходности на риск IBCD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCD.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCD.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JRUB.DE
Ранг доходности на риск JRUB.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUB.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUB.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUB.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUB.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCD.DE c JRUB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCD.DEJRUB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.69

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.04

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.25

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

3.11

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCD.DE vs. JRUB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCD.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа JRUB.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCD.DE и JRUB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCD.DEJRUB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IBCD.DE и JRUB.DE

Максимальная просадка IBCD.DE за все время составила -41.86%, что больше максимальной просадки JRUB.DE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCD.DE и JRUB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCD.DEJRUB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.86%

-13.79%

-28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.13%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-11.65%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-13.30%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-5.11%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-5.36%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.27%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCD.DE и JRUB.DE

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что IBCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCD.DEJRUB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.18%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

3.89%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

5.68%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

8.67%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

8.88%

+0.19%

Сравнение комиссий IBCD.DE и JRUB.DE

IBCD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JRUB.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCD.DE и JRUB.DE

Дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как JRUB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		4.24%4.39%4.52%4.34%3.60%2.21%2.56%3.06%3.09%3.02%2.97%3.00%
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IBCD.DE and JRUB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JRUB.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUB.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.

IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade, while JRUB.DE tracks JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for IBCD.DE and 0.19% for JRUB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCD.DE и JRUB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор