Сравнение IBC0.DE с SELD.DE
IBC0.DE (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - IBC0.DE tracks the MSCI Europe Diversified Multiple-Factor while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBC0.DE returned 9.77%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBC0.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBC0.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBC0.DE показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBC0.DE имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции SELD.DE немного отстают с 9.59%.
IBC0.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.77%
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам IBC0.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC0.DE iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 9.99% | 21.49% | 14.29% | 19.19% | -15.94% | 26.76% | -0.55% | 26.28% | -11.58% | 12.21% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
Correlation
The correlation between IBC0.DE and SELD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г. | 0.76 |
The correlation between IBC0.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBC0.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
IBC0.DE
SELD.DE
Сравнение IBC0.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBC0.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.79 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 16.20 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBC0.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.73 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.18 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IBC0.DE и SELD.DE
Максимальная просадка IBC0.DE за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC0.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBC0.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -70.30% | +33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -6.72% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -14.13% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -23.02% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.22% | -40.65% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.80% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -25.32% | +19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.99% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBC0.DE и SELD.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IBC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBC0.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.83% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.59% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 11.81% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 14.87% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.42% | -1.10% |
Сравнение комиссий IBC0.DE и SELD.DE
IBC0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC0.DE и SELD.DE
IBC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC0.DE iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
IBC0.DE and SELD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for IBC0.DE.
IBC0.DE tracks MSCI Europe Diversified Multiple-Factor, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for IBC0.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBC0.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор