PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB01.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IB01.L с XT01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.39%/yr vs 3.37%/yr for XT01.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IB01.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у XT01.L с доходностью 1.35%.

IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.98%
3 года*
4.73%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

XT01.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.98%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и XT01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.45%4.34%5.25%4.92%1.08%0.00%0.01%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		1.35%4.54%5.13%4.49%0.82%0.44%0.55%

Correlation

The correlation between IB01.L and XT01.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH
Часто сравнивают с XT01.L:
XT01.L с IBTU.LXT01.L с VDST.LXT01.L с TRSX.LXT01.L с PR1T.LXT01.L с BBRT.LXT01.L с CBU7.LXT01.L с J13U.L

Доходность на риск

IB01.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB01.LXT01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.94
0.95

+10.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
36.96
1.43

+35.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.02

1.17

+6.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

115.45

4.57

+110.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

569.86

13.51

+556.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB01.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.94, что выше коэффициента Шарпа XT01.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB01.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94

0.95

+10.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.24

0.71

+8.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.79

0.64

+3.15

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и XT01.L

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и XT01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IB01.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-2.42%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.87%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-1.04%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-2.42%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.49%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.29%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и XT01.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IB01.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.48%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

3.50%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

4.18%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

4.75%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

4.72%

-4.00%

Сравнение комиссий IB01.L и XT01.L

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и XT01.L

Ни IB01.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IB01.L and XT01.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.

IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.06% for XT01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и XT01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор