Сравнение IB01.L с VDTA.L
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.39%/yr vs -0.41%/yr for VDTA.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VDTA.L с доходностью -0.23%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IB01.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.45% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | 0.00% | 0.88% | 2.01% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.38% |
Correlation
The correlation between IB01.L and VDTA.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
IB01.L
VDTA.L
Сравнение IB01.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IB01.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +35.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.02 | 1.18 | +6.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 115.45 | 1.23 | +114.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 569.86 | 3.80 | +566.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IB01.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94 | 1.02 | +10.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.24 | -0.07 | +9.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.79 | 0.22 | +3.57 |
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и VDTA.L
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -18.82% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -2.90% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -5.15% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -16.41% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.97% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -8.11% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.94% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и VDTA.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.37% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 2.55% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 3.51% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 5.57% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.72% | 5.35% | -4.63% |
Сравнение комиссий IB01.L и VDTA.L
IB01.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и VDTA.L
Ни IB01.L, ни VDTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and VDTA.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.
IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.05% for VDTA.L.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор