Сравнение IB01.L с ERNS.L
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. IB01.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.39%/yr vs 2.54%/yr for ERNS.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IB01.L торгуется в USD, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.34%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам IB01.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.45% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | 0.00% | 0.88% | 2.01% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.34% | 12.76% | 3.78% | 10.28% | -9.32% | -0.78% | 3.86% | 2.43% |
Correlation
The correlation between IB01.L and ERNS.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between IB01.L and ERNS.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
IB01.L
ERNS.L
Сравнение IB01.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IB01.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.02 | 1.09 | +6.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 115.45 | 0.83 | +114.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 569.86 | 1.86 | +567.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IB01.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94 | 0.51 | +11.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.24 | 0.29 | +8.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.79 | 0.06 | +3.73 |
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и ERNS.L
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки ERNS.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -34.17% | +33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -4.13% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -7.89% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -24.43% | +24.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.53% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -16.12% | +16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.85% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и ERNS.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.95% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 5.01% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 6.73% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 8.62% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.72% | 9.41% | -8.69% |
Сравнение комиссий IB01.L и ERNS.L
IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и ERNS.L
IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and ERNS.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.
IB01.L is categorized as Government Bonds, while ERNS.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор