PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IB01.L с CYGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IB01.L с CYGB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.30%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и CYGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IB01.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.

IB01.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.88%
1 год
3.89%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

CYGB.L

1 день
-0.38%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
3.64%
С начала года
3.39%
1 год
3.93%
3 года*
7.75%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и CYGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.88%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.88%
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		3.39%9.91%9.53%12.79%-8.81%-1.56%

Correlation

The correlation between IB01.L and CYGB.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.09

The correlation between IB01.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH
Часто сравнивают с CYGB.L:
CYGB.L с IRCP.LCYGB.L с LQDH.LCYGB.L с CNYB.LCYGB.L с CSP1.LCYGB.L с EMCA.LCYGB.L с SWDA.LCYGB.L с CBND.L

Доходность на риск

IB01.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CYGB.L
Ранг доходности на риск CYGB.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYGB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYGB.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYGB.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYGB.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYGB.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IB01.LCYGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.74
0.53

+11.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
36.86
0.83

+36.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.12

1.09

+7.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

114.52

0.97

+113.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

554.38

2.20

+552.18

IB01.L vs. CYGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.74, что выше коэффициента Шарпа CYGB.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и CYGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и CYGB.L

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и CYGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IB01.LCYGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-22.10%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-4.04%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-6.48%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.31%

-21.63%

+21.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.67%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-4.36%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.78%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и CYGB.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.08%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IB01.LCYGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.86%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

5.73%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

7.40%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

8.87%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

8.74%

-7.96%

Сравнение комиссий IB01.L и CYGB.L

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и CYGB.L

IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.70%1.84%2.13%2.38%2.68%2.21%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IB01.L and CYGB.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.

IB01.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.40% for CYGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и CYGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор