Сравнение IB01.L с BBM3.L
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.39%/yr vs 3.46%/yr for BBM3.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и BBM3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IB01.L торгуется в USD, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IB01.L показывает доходность 1.45%, а BBM3.L немного ниже – 1.39%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
BBM3.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IB01.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.45% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.03% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.39% | 4.37% | 5.25% | 4.45% | 1.77% | -0.33% |
Correlation
The correlation between IB01.L and BBM3.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
IB01.L
BBM3.L
Сравнение IB01.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IB01.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +35.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.02 | 1.17 | +6.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 115.45 | 4.76 | +110.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 569.86 | 13.27 | +556.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IB01.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94 | 0.95 | +10.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.24 | 0.73 | +8.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.79 | 0.67 | +3.12 |
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и BBM3.L
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки BBM3.L в -2.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и BBM3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -2.44% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.82% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -1.11% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -2.44% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.41% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.30% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и BBM3.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.44% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 3.42% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 4.12% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 4.76% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.72% | 4.76% | -4.04% |
Сравнение комиссий IB01.L и BBM3.L
И IB01.L, и BBM3.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и BBM3.L
Ни IB01.L, ни BBM3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and BBM3.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L and BBM3.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и BBM3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор