PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IB01.L с BBM3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и BBM3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IB01.L торгуется в USD, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IB01.L показывает доходность 1.45%, а BBM3.L немного ниже – 1.39%.


IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.98%
3 года*
4.73%
5 лет*
3.39%
10 лет*

BBM3.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и BBM3.L


2026 (YTD)20252024202320222021
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
1.45%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.03%
BBM3.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)
1.39%4.37%5.25%4.45%1.77%-0.33%

Correlation

The correlation between IB01.L and BBM3.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IB01.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина

BBM3.L
Ранг доходности на риск BBM3.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBM3.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBM3.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBM3.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IB01.LBBM3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+10.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+35.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.02

1.17

+6.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

115.45

4.76

+110.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

569.86

13.27

+556.59

IB01.L vs. BBM3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.94, что выше коэффициента Шарпа BBM3.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и BBM3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IB01.LBBM3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94

0.95

+10.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.24

0.73

+8.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.79

0.67

+3.12

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и BBM3.L

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки BBM3.L в -2.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и BBM3.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IB01.LBBM3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-2.44%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.82%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-1.11%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-2.44%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.41%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.30%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и BBM3.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IB01.LBBM3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.44%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

3.42%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

4.12%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

4.76%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

4.76%

-4.04%

Сравнение комиссий IB01.L и BBM3.L

И IB01.L, и BBM3.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и BBM3.L

Ни IB01.L, ни BBM3.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IB01.L and BBM3.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L and BBM3.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и BBM3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор