Сравнение IAUS.L с VPAC.L
IAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IAUS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index (Net), while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAUS.L returned 6.54%/yr vs 3.54%/yr for VPAC.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IAUS.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUS.L показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 2.23%.
IAUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.93%
- Всё время*
- 5.87%
VPAC.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.41%
Сравнение доходности по годам IAUS.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUS.L iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) | 10.07% | 13.86% | 1.70% | 13.84% | -5.50% | 8.27% | 9.46% | 21.85% | -2.16% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 2.23% | 6.34% | 10.84% | 9.27% | -9.70% | 3.64% | 4.81% | 17.14% | -1.27% |
Correlation
The correlation between IAUS.L and VPAC.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUS.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
IAUS.L
VPAC.L
Сравнение IAUS.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUS.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.63 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 10.33 | -7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUS.L и VPAC.L
Максимальная просадка IAUS.L за все время составила -44.76%, что больше максимальной просадки VPAC.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUS.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUS.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -34.25% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -2.02% | -7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -3.40% | -19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -13.89% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -0.15% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -3.13% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 0.52% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUS.L и VPAC.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что IAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUS.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 0.68% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 2.26% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 3.11% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 5.30% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 10.98% | +9.76% |
Сравнение комиссий IAUS.L и VPAC.L
И IAUS.L, и VPAC.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUS.L и VPAC.L
Ни IAUS.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUS.L and VPAC.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUS.L and VPAC.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
IAUS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. IAUS.L tracks MSCI Australia Index (Net), while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для IAUS.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор