- ISIN
- IE00B5377D42
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 янв. 2010 г.
- Регион
- Asia-Pacific (Australia)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Australia Index (Net)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $587M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции IAUS.L — $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IAUS.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) показал доход в 10.07% с начала года и 11.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAUS.L составила 7.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 7.93%
- Всё время*
- 5.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность IAUS.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IAUS.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.94% | 8.02% | -9.34% | 7.47% | -0.21% | -2.85% | 1.82% | 10.07% | |||||
| 2025 | 4.47% | -4.18% | -2.94% | 5.66% | 4.69% | 3.41% | -0.44% | 3.75% | -0.46% | -0.78% | -3.14% | 3.67% | 13.86% |
| 2024 | -1.93% | -0.23% | 3.48% | -4.45% | 3.60% | 2.33% | 1.90% | 3.29% | 4.95% | -6.80% | 4.44% | -7.78% | 1.70% |
| 2023 | 11.10% | -7.25% | 0.26% | 0.10% | -5.69% | 5.75% | 3.84% | -5.12% | -2.34% | -4.91% | 8.85% | 10.83% | 13.84% |
| 2022 | -8.44% | 6.88% | 9.32% | -5.86% | -1.35% | -11.58% | 7.07% | -2.26% | -9.89% | 4.00% | 12.16% | -2.22% | -5.50% |
| 2021 | -1.01% | 3.62% | 0.47% | 4.42% | 3.71% | -2.00% | -0.65% | 0.83% | -3.99% | 5.78% | -7.78% | 5.51% | 8.27% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of -1.46%, beta of 0.72, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2010.
- This ETF participated in 116.23% of S&P 500 Index downside but only 87.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.46%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 87.93%
- Участие в снижении
- 116.23%
Комиссия
Комиссия IAUS.L составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAUS.L имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUS.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.11 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 9.09 | -6.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 44.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) составляет 4.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.76%март 2020 г. | 2mo 3d | 8mo 6d | 10mo 9dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.37%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moсент. 2014 г. - дек. 2017 г. | — |
-30.70%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-26.24%май 2010 г. | 1mo 10d | 4mo 22d | 6mo 2dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. | — |
-24.60%окт. 2022 г. | 6mo 9d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| IAUS.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -56.78% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -9.10% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -18.90% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -25.43% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -33.92% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -1.32% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -10.70% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.10% | +1.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAUS.L
Добавьте iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAUS.L