Сравнение IAUS.L с IITU.L
IAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IAUS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index (Net), while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAUS.L returned 7.93%/yr vs 25.26%/yr for IITU.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IAUS.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAUS.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAUS.L показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 17.02%. За последние 10 лет акции IAUS.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 7.93% против 25.26% соответственно.
IAUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.93%
- Всё время*
- 5.87%
IITU.L
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 20.61%
- С начала года
- 17.02%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 19.04%
Сравнение доходности по годам IAUS.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUS.L iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) | 10.07% | 13.86% | 1.70% | 13.84% | -5.50% | 8.27% | 9.46% | 21.85% | -12.47% | 20.13% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 17.02% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Correlation
The correlation between IAUS.L and IITU.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between IAUS.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IAUS.L и IITU.L
Секторы
IAUS.L
IITU.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Технологии
Финансовые услуги
IAUS.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
IAUS.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
IAUS.L
IITU.L
-
Недвижимость
IAUS.L
IITU.L
-
Здравоохранение
IAUS.L
IITU.L
-
Промышленность
IAUS.L
IITU.L
Потребительский защитный сектор
IAUS.L
IITU.L
-
Энергетика
IAUS.L
IITU.L
Коммуникационные услуги
IAUS.L
IITU.L
Коммунальные услуги
IAUS.L
IITU.L
-
Технологии
IAUS.L
IITU.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IAUS.L
IITU.L
Сравнение IAUS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUS.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.78 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 4.76 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUS.L и IITU.L
Максимальная просадка IAUS.L за все время составила -44.76%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUS.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -43.85% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -16.80% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -26.42% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -34.22% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -34.22% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -7.86% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -10.58% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 6.30% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUS.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) составляет 3.52%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что IAUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 7.72% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 17.23% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 21.82% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 27.39% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 24.23% | -3.49% |
Сравнение комиссий IAUS.L и IITU.L
IAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUS.L и IITU.L
Ни IAUS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUS.L and IITU.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for IAUS.L.
IAUS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IITU.L is Technology Equities. IAUS.L tracks MSCI Australia Index (Net), while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.50% for IAUS.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IAUS.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор