PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUP.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
14.28%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-9.60%6.75%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.79%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.46%23.28%19.23%-1.55%11.36%
Разные валюты инструментов

IAUP.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции IAUP.L превзошли акции SGLN.L по среднегодовой доходности: 18.39% против 14.46% соответственно.


IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%

SGLN.L

1 день
3.33%
1 месяц
-10.09%
С начала года
10.79%
6 месяцев
23.54%
1 год
52.50%
3 года*
34.15%
5 лет*
22.52%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IAUP.L и SGLN.L


Доходность на риск

IAUP.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUP.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.98

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.47

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.98

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

11.41

+2.52

IAUP.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLN.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUP.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.98

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.30

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.91

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.49

-0.38

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и SGLN.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и SGLN.L

Ни IAUP.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и SGLN.L

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUP.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-41.71%

-38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-17.57%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

-17.57%

-27.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-21.91%

-29.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-9.41%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-14.78%

-35.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

4.27%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и SGLN.L

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUP.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

10.91%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

21.84%

+14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

26.33%

+17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

17.32%

+17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

15.77%

+18.89%