PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUP.L с SGLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUP.L с SGLD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) and SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) are both Gold funds - IAUP.L tracks the S&P Commodity Producers Gold Index while SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAUP.L returned 14.14%/yr vs 13.41%/yr for SGLD.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUP.L charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for SGLD.L.

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и SGLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у SGLD.L с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции IAUP.L превзошли акции SGLD.L по среднегодовой доходности: 14.14% против 13.41% соответственно.

IAUP.L

1 день
0.89%
1 месяц
-6.43%
С начала года
1.67%
6 месяцев
7.41%
1 год
63.48%
3 года*
42.10%
5 лет*
18.73%
10 лет*
14.14%

SGLD.L

1 день
0.69%
1 месяц
-2.34%
С начала года
3.72%
6 месяцев
6.06%
1 год
32.43%
3 года*
31.54%
5 лет*
18.60%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUP.L и SGLD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		1.67%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-9.60%6.75%
SGLD.L
Invesco Physical Gold ETC		3.72%64.87%26.23%13.36%-0.08%-4.08%24.18%18.33%-1.30%11.54%

Correlation

The correlation between IAUP.L and SGLD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.76

The correlation between IAUP.L and SGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

Invesco Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IAUP.L:
IAUP.L с IAUIAUP.L с GLDIAUP.L с GDXJIAUP.L с AIQIAUP.L с IGLN.LIAUP.L с IWVL.LIAUP.L с SMH
Часто сравнивают с SGLD.L:
SGLD.L с IGLN.LSGLD.L с 8PSG.DESGLD.L с SGLP.LSGLD.L с FTWG.LSGLD.L с SGLS.LSGLD.L с AUCO.LSGLD.L с EGLN.L

Доходность на риск

IAUP.L vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SGLD.L
Ранг доходности на риск SGLD.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLD.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLD.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLD.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUP.LSGLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.31

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.74

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.86

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

4.82

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUP.L vs. SGLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLD.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и SGLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUP.LSGLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.08

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.58

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и SGLD.L

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки SGLD.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и SGLD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUP.LSGLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-45.21%

-34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-17.34%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.57%

-17.34%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-21.12%

-23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-21.12%

-30.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

-15.61%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.54%

-18.20%

-31.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

6.72%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и SGLD.L

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUP.LSGLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

6.34%

+8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.03%

21.72%

+13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.36%

24.72%

+18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

17.29%

+18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

15.50%

+19.05%

Сравнение комиссий IAUP.L и SGLD.L

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGLD.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и SGLD.L

Ни IAUP.L, ни SGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IAUP.L and SGLD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for IAUP.L.

IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IAUP.L and 0.12% for SGLD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUP.L и SGLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор