Сравнение IAUP.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
IAUP.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUP.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 14.28% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -9.60% | 6.75% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -8.64% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Разные валюты инструментов
IAUP.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции IAUP.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 18.39% против 22.03% соответственно.
IAUP.L
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 27.43%
- 1 год
- 112.23%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 18.39%
IITU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUP.L и IITU.L
IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Доходность на риск
IAUP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IAUP.L
IITU.L
Сравнение IAUP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.05 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.57 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.42 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 4.38 | +9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.05 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.98 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между IAUP.L и IITU.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и IITU.L
Ни IAUP.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и IITU.L
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -28.03% | -51.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.57% | -16.76% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.07% | -28.03% | -17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -28.03% | -23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -13.74% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.89% | -5.17% | -44.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 6.26% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и IITU.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 5.11% | +13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.85% | 14.85% | +21.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 23.90% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 23.02% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 21.71% | +12.95% |