PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUP.L с GLDI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и GLDI.L


2026 (YTD)20252024
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
14.28%153.95%-6.57%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP
4.22%61.04%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у GLDI.L с доходностью 4.22%.


IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%

GLDI.L

1 день
1.49%
1 месяц
-10.80%
С начала года
4.22%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Сравнение комиссий IAUP.L и GLDI.L

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.


Доходность на риск

IAUP.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUP.LGLDI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.78

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.16

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.42

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

9.35

+4.59

IAUP.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа GLDI.L равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUP.LGLDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.78

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

2.15

-2.03

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и GLDI.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и GLDI.L

IAUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%.


TTM20252024
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP
11.38%9.15%1.08%

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и GLDI.L

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и GLDI.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUP.LGLDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-16.47%

-63.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-16.47%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-10.80%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-2.54%

-47.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

4.26%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и GLDI.L

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUP.LGLDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

9.84%

+8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

19.29%

+16.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

22.10%

+21.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

18.85%

+15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

18.85%

+15.81%