PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUP.L с G2X.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUP.L с G2X.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE).

IAUP.L и G2X.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. G2X.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и G2X.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и G2X.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		14.28%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-9.60%6.75%
G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF		9.84%160.93%10.82%8.93%-5.52%-11.81%24.32%38.00%-8.87%8.08%
Разные валюты инструментов

IAUP.L торгуется в USD, в то время как G2X.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G2X.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у G2X.DE с доходностью 9.84%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IAUP.L – 18.39% и акции G2X.DE – 18.39%.

IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%

G2X.DE

1 день
7.74%
1 месяц
-14.22%
С начала года
9.84%
6 месяцев
26.57%
1 год
112.10%
3 года*
45.53%
5 лет*
25.51%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

VanEck Gold Miners UCITS ETF

Часто сравнивают с IAUP.L:
IAUP.L с IAUIAUP.L с GLDIAUP.L с IWVL.LIAUP.L с GDXJIAUP.L с AIQIAUP.L с RTXIAUP.L с SMH
Часто сравнивают с G2X.DE:
G2X.DE с GDXG2X.DE с IS0E.DEG2X.DE с G2XJ.DEG2X.DE с PPFB.DEG2X.DE с SLVPG2X.DE с QDVH.DEG2X.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий IAUP.L и G2X.DE

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии G2X.DE в 0.53%.

IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF

Доходность на риск

IAUP.L vs. G2X.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
G2X.DE
Ранг доходности на риск G2X.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2X.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2X.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2X.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2X.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2X.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c G2X.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUP.LG2X.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

2.47

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.74

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.87

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

13.36

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUP.L vs. G2X.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G2X.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и G2X.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUP.LG2X.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.48

-0.36

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и G2X.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и G2X.DE

Ни IAUP.L, ни G2X.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и G2X.DE

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки G2X.DE в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и G2X.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUP.LG2X.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-46.04%

-33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-27.90%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

-38.55%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-46.04%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-13.80%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-19.93%

-29.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

7.96%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и G2X.DE

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) имеют волатильность 18.46% и 17.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUP.LG2X.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

17.94%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

36.94%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

45.19%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

34.91%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

34.38%

+0.28%