Сравнение IAUP.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
IAUP.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUP.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 14.28% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -9.60% | 6.75% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -4.17% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Разные валюты инструментов
IAUP.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции IAUP.L превзошли акции CSP1.L по среднегодовой доходности: 18.39% против 13.64% соответственно.
IAUP.L
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 27.43%
- 1 год
- 112.23%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 18.39%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUP.L и CSP1.L
IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Доходность на риск
IAUP.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IAUP.L
CSP1.L
Сравнение IAUP.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.00 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.46 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.73 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 6.96 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.00 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.93 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между IAUP.L и CSP1.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и CSP1.L
Ни IAUP.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и CSP1.L
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUP.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -25.48% | -54.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.57% | -10.33% | -18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.07% | -20.77% | -24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -25.48% | -25.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -4.74% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.89% | -3.35% | -46.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 2.07% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и CSP1.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 3.83% | +14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.85% | 8.44% | +27.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 15.80% | +28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 15.71% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 16.10% | +18.56% |