Сравнение IAUP.L с AUCO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L).
IAUP.L и AUCO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. AUCO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность STOXX Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и AUCO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUP.L и AUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 14.28% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -9.60% | 6.75% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 12.17% | 181.83% | 17.96% | 15.02% | -14.29% | -10.15% | 21.74% | 44.15% | -10.43% | 10.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции IAUP.L уступали акциям AUCO.L по среднегодовой доходности: 18.39% против 19.80% соответственно.
IAUP.L
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 27.43%
- 1 год
- 112.23%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 18.39%
AUCO.L
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- -14.77%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 28.13%
- 1 год
- 117.52%
- 3 года*
- 55.66%
- 5 лет*
- 28.66%
- 10 лет*
- 19.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUP.L и AUCO.L
И IAUP.L, и AUCO.L имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
IAUP.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск
IAUP.L
AUCO.L
Сравнение IAUP.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | AUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.50 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.76 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.97 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 13.97 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IAUP.L и AUCO.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и AUCO.L
Ни IAUP.L, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и AUCO.L
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, примерно равная максимальной просадке AUCO.L в -78.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и AUCO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUP.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -78.40% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.57% | -30.56% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.07% | -49.36% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -54.49% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -16.34% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.89% | -42.76% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 8.69% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и AUCO.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) имеют волатильность 18.46% и 18.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 18.73% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.85% | 37.69% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 46.79% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 37.53% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 35.37% | -0.71% |