PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAUG с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUG с XTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IAUG (Innovator International Developed Power Buffer ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - IAUG is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, IAUG returned 11.51% vs 18.69% for XTAP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUG charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности IAUG и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUG показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.

IAUG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
4.79%
С начала года
6.54%
1 год
11.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
-0.25%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
11.66%
С начала года
11.99%
1 год
18.69%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUG и XTAP

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		6.54%17.50%-2.26%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		11.99%17.58%6.00%

Correlation

The correlation between IAUG and XTAP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.62

The correlation between IAUG and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAUG и XTAP

Секторы
IAUG
XTAP

Финансовые услуги

24.5%
11.6%

Промышленность

19.4%
8.3%

Технологии

11.4%
35.7%

Здравоохранение

10.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.9%

Сырьевые материалы

6.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
11.3%

Коммунальные услуги

3.7%
2.4%

Энергетика

3.7%
3.5%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Финансовые услуги

IAUG
24.5%
XTAP
11.6%

Промышленность

IAUG
19.4%
XTAP
8.3%

Технологии

IAUG
11.4%
XTAP
35.7%

Здравоохранение

IAUG
10.4%
XTAP
8.5%

Потребительский циклический сектор

IAUG
7.7%
XTAP
10.2%

Потребительский защитный сектор

IAUG
6.6%
XTAP
4.9%

Сырьевые материалы

IAUG
6.1%
XTAP
1.8%

Коммуникационные услуги

IAUG
4.8%
XTAP
11.3%

Коммунальные услуги

IAUG
3.7%
XTAP
2.4%

Энергетика

IAUG
3.7%
XTAP
3.5%

Недвижимость

IAUG
1.8%
XTAP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOOIAUG с GLDIAUG с IAPRIAUG с AIOOIAUG с BOUTIAUG с BUFF
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL

Доходность на риск

IAUG vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUGXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.93

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
6.53

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

2.00

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

10.94

-8.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

57.97

-49.87

IAUG vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUG и XTAP

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUGXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-22.13%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-1.72%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.25%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-3.39%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.32%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и XTAP

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) составляет 0.90%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что IAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUGXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.48%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

3.83%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

4.77%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

14.55%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

14.28%

-5.43%

Сравнение комиссий IAUG и XTAP

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и XTAP

Ни IAUG, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IAUG and XTAP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTAP has higher volatility (1.48%) compared to IAUG (0.90%). In terms of maximum drawdown, IAUG dropped -8.03% vs XTAP's -22.13%.

On 1-year performance, XTAP leads with 18.69% vs 11.51% for IAUG. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IAUG has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XTAP has performed better with a 18.69% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IAUG.

IAUG and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IAUG is categorized as Defined Outcome, while XTAP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.85% for IAUG and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUG и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор