Сравнение IAPR с XTAP
IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - IAPR is a Defined Outcome fund tracking the MSCI EAFE, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. IAPR is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, IAPR returned 5.44%/yr vs 10.92%/yr for XTAP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAPR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности IAPR и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAPR показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
IAPR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAPR и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 7.98% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 3.09% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 12.26% |
Correlation
The correlation between IAPR and XTAP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between IAPR and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAPR vs. XTAP — Ранг доходности на риск
IAPR
XTAP
Сравнение IAPR c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAPR | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.00 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 10.94 | -5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.93 | 57.97 | -37.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAPR и XTAP
Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAPR | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -22.13% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -1.72% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.46% | -11.83% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -22.13% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.25% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.39% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.32% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPR и XTAP
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAPR | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.48% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 3.83% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 4.77% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 14.55% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 14.28% | -5.51% |
Сравнение комиссий IAPR и XTAP
IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPR и XTAP
Ни IAPR, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAPR and XTAP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAPR has higher volatility (2.26%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, IAPR dropped -17.73% vs XTAP's -22.13%.
On 5-year performance, XTAP leads with 10.92% vs 5.44% for IAPR. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.92% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.
IAPR and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAPR is categorized as Defined Outcome, while XTAP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.85% for IAPR and 0.79% for XTAP.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAPR и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор