Сравнение IAPD.L с VGWD.DE
IAPD.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - IAPD.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD, while VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAPD.L returned 12.72%/yr vs 11.65%/yr for VGWD.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAPD.L charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IAPD.L и VGWD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAPD.L торгуется в GBp, в то время как VGWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWD.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAPD.L показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у VGWD.DE с доходностью 11.60%.
IAPD.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 9.65%
VGWD.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAPD.L и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 13.20% | 22.91% | 9.51% | 8.99% | 11.40% | 6.82% | -11.63% | 11.98% | -8.55% | 1.87% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 11.55% | 19.05% | 10.70% | 5.15% | 5.56% | 18.87% | -4.50% | 18.53% | -6.73% | 1.54% |
Correlation
The correlation between IAPD.L and VGWD.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between IAPD.L and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAPD.L vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
IAPD.L
VGWD.DE
Сравнение IAPD.L c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAPD.L | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.59 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 4.13 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.30 | 15.27 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAPD.L | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | 3.17 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IAPD.L и VGWD.DE
Максимальная просадка IAPD.L за все время составила -52.66%, что больше максимальной просадки VGWD.DE в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPD.L и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAPD.L | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.66% | -28.62% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -6.83% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -14.04% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -14.04% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | 0.00% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -3.55% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.85% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPD.L и VGWD.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что IAPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAPD.L | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.34% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 7.03% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 8.90% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 11.17% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 13.82% | +1.64% |
Сравнение комиссий IAPD.L и VGWD.DE
IAPD.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPD.L и VGWD.DE
Дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VGWD.DE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 4.89% | 5.67% | 6.72% | 7.29% | 8.34% | 7.53% | 4.77% | 7.26% | 7.70% | 6.15% | 5.60% | 8.10% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAPD.L and VGWD.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWD.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWD.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.L.
IAPD.L is categorized as Asia Pacific Equities, while VGWD.DE is Global Equities. IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for IAPD.L and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IAPD.L и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор