Сравнение IAPD.L с LIRU.DE
IAPD.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and LIRU.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IAPD.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD, while LIRU.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Insurance. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAPD.L returned 9.65%/yr vs 12.22%/yr for LIRU.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IAPD.L charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for LIRU.DE.
Доходность
Сравнение доходности IAPD.L и LIRU.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAPD.L торгуется в GBp, в то время как LIRU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LIRU.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAPD.L показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у LIRU.DE с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции IAPD.L уступали акциям LIRU.DE по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.22% соответственно.
IAPD.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 41.98%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 9.65%
LIRU.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам IAPD.L и LIRU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 13.20% | 22.91% | 9.51% | 8.99% | 11.40% | 6.82% | -11.63% | 11.98% | -8.55% | 8.25% |
LIRU.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc | -3.39% | 36.43% | 17.32% | 10.35% | 9.17% | 11.16% | -4.84% | 15.69% | 0.87% | 15.84% |
Correlation
The correlation between IAPD.L and LIRU.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAPD.L vs. LIRU.DE — Ранг доходности на риск
IAPD.L
LIRU.DE
Сравнение IAPD.L c LIRU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAPD.L | LIRU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.07 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 0.67 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.30 | 1.62 | +18.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAPD.L | LIRU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | 0.37 | +3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.33 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IAPD.L и LIRU.DE
Максимальная просадка IAPD.L за все время составила -52.66%, что меньше максимальной просадки LIRU.DE в -62.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPD.L и LIRU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAPD.L | LIRU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.66% | -62.56% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -8.22% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -9.99% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -19.66% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -40.16% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -5.52% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -10.28% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.42% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPD.L и LIRU.DE
Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) составляет 3.49%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc (LIRU.DE) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что IAPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIRU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAPD.L | LIRU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.56% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 11.93% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 15.04% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 16.62% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 19.13% | -3.67% |
Сравнение комиссий IAPD.L и LIRU.DE
IAPD.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LIRU.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPD.L и LIRU.DE
Дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как LIRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 4.89% | 5.67% | 6.72% | 7.29% | 8.34% | 7.53% | 4.77% | 7.26% | 7.70% | 6.15% | 5.60% | 8.10% |
LIRU.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAPD.L and LIRU.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LIRU.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LIRU.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.L.
IAPD.L is categorized as Asia Pacific Equities, while LIRU.DE is Financials Equities. IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while LIRU.DE tracks STOXX® Europe 600 Insurance. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.59% for IAPD.L and 0.30% for LIRU.DE.
Подберите оптимальное распределение для IAPD.L и LIRU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор