PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAIX.L с HNSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAIX.L и HNSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAIX.L и HNSS.L


2026 (YTD)20252024
IAIX.L
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc
-4.42%20.04%20.41%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF
15.32%45.50%3.30%
Разные валюты инструментов

IAIX.L торгуется в GBp, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAIX.L показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 15.32%.


IAIX.L

1 день
3.70%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.72%
1 год
39.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HNSS.L

1 день
5.93%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.32%
6 месяцев
34.46%
1 год
96.10%
3 года*
37.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Сравнение комиссий IAIX.L и HNSS.L

И IAIX.L, и HNSS.L имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

IAIX.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAIX.L
Ранг доходности на риск IAIX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAIX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAIX.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAIX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAIX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAIX.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAIX.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAIX.LHNSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.94

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.44

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

7.26

-4.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

24.78

-18.14

IAIX.L vs. HNSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAIX.L на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа HNSS.L равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAIX.L и HNSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAIX.LHNSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.94

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.88

+0.01

Корреляция

Корреляция между IAIX.L и HNSS.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAIX.L и HNSS.L

Ни IAIX.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAIX.L и HNSS.L

Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и HNSS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IAIX.LHNSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-36.83%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-14.21%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-7.68%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-9.88%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

3.85%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IAIX.L и HNSS.L

Текущая волатильность для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) составляет 6.50%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что IAIX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAIX.LHNSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

10.42%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

23.25%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

32.53%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

29.41%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

29.41%

-0.53%