PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAIX.L с GXLK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAIX.L и GXLK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAIX.L и GXLK.L


Разные валюты инструментов

IAIX.L торгуется в GBp, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAIX.L показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у GXLK.L с доходностью -7.49%.


IAIX.L

1 день
3.70%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.72%
1 год
39.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GXLK.L

1 день
2.92%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-5.50%
1 год
26.38%
3 года*
18.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий IAIX.L и GXLK.L

IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.


Доходность на риск

IAIX.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAIX.L
Ранг доходности на риск IAIX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAIX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAIX.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAIX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAIX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAIX.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAIX.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAIX.LGXLK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.12

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.65

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.55

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

4.11

+2.53

IAIX.L vs. GXLK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAIX.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLK.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAIX.L и GXLK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAIX.LGXLK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.50

+0.39

Корреляция

Корреляция между IAIX.L и GXLK.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAIX.L и GXLK.L

Ни IAIX.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAIX.L и GXLK.L

Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и GXLK.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IAIX.LGXLK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-28.24%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-16.67%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-13.78%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-7.83%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

6.29%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IAIX.L и GXLK.L

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что IAIX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAIX.LGXLK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.10%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

14.78%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

23.60%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

26.98%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

26.98%

+1.90%